Hola, msts_madrid, me parece que he dado con tu problema y con la solución.
He mirado el archivo .wag en cuestión y la línea 4 hace referencia a un archivo de sonido [concretamente pone esto: "
Sound ( "..//..//Talgo packs//sound//Talgo_Wag.sms" )"], y luego he ido a la página de donde se descarga el Trenhotel Elipsos y me he encontrado con esto:
Lo que he señalado es donde radica el problema, o sea, que la línea 4 del archivo .wag que te da error hace referencia a un archivo de sonido que está en los pack talgo que (seguramente) no tienes instalados, y a los que hace referencia dicha página.