Hola,
Imagino que te ocurre al intentar descargar archivos con extensión .zip (de actividades o paquetes comprimidos). Con los ejecutables siempre debe preguntar. Probablemente habrás desmarcado la casilla "Preguntar siempre antes de abrir este archivo" y ahora te los guarda como opción por defecto.
Prueba lo siguiente:
Abres Mi PC / Herramientas / Opciones de carpeta / Tipos de archivo
Seleccionas el tipo de archivo que te da problemas (por ejemplo .zip).
Pulsas en Opciones Avanzadas
Marca la casilla "Confirmar apertura después de la descarga"
Debería funcionar.
Saludos y suerte.
Edito, se me olvidaba. Por supuesto, te puedes ahorrar todo esto utilizando Firefox, como te indicaban anteriormente y sabiamente habías decidido ya.
