Hóla!: crea una carpeta con el nombre del material, y copias en ella todos los archivos que has obtenido; esa carpeta, la pones en la carpeta TRAINSET del MSTS, y si uno de los archivos es .CON, lo copias en la carpeta CONSIST.
Comprueba el nombre de la carpeta que has creado; te dará error porque tienes instalados los cosnsist, pero mal nombrado el material en la carpeta TRAINSET.
Vamos por partes. ¿Qué es lo que te has bajado? ¿Puedes decirnos el nombre y la web de descarga o darnos el enlace de descarga? Esto nos ayudaría a ver que és y podríamos darte una respuesta mejor. Si se pide ayuda pero no se aportan datos, poco podemos hacer.
Me temo que lo que has descargado es la adaptación al parche 1.5.7 de los vehículos de BigBenjy y Nandi, según la descripción que hay en www.the-train.de y el readme del fichero, que especifica qué es lo que debes tener ya instalado para poder aprovechar esta adaptación.
El propio nombre del fichero descargado (BBFzUpdate157-TML.zip) ya indica que es una actualización.