Hola.
Primero asegurate que el material que te bajas es para tu versión. En Trainz 1.1.1+SP4 no te funcionará el material de TRS2004, ni obviamente el de TRS2006.
En la DLS (
http://www.auran.com/TRS2004/DLS.php) te permite filtrar el contenido para tu versión.
Si el contenido si es para Trainz 1.1.1+SP4, asegurate de que bajas todas las dependencias de la locomotora (tales como Bogies, Engine etc). Puedes ver las dependencias en la opción "View Pack" de la DLS.
Una vez bajadas e instaladas todas las dependencias, la locomotora en cuestión aparecerá en la cochera y podras seleccionarla desde Surveyor para usarla en tus rutas.
1 Saludo !